اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) چیست؟

اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance-Volume) شاخص قدرتمندی در تحلیل تکنیکال است. این شاخص برای سنجش فشار خرید و فروش در بازارهای مالی، ازجمله دنیای معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. معامله‌گران با شناخت نحوه عملکرد شاخص OBV و پیامدهای آن می‌توانند بینش‌های ارزشمندی را در مورد روندهای بازار و پرایس اکشن‌ها کسب کنند.

تاریخچه اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور OBV توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 توسعه یافت. پس از آن به دلیل سادگی و اثربخشی بالای خود در تجزیه و تحلیل پویایی بازار به محبوبیت زیادی دست پیدا کرد. گرانویل معتقد بود که حجم یک دارایی مقدم بر پرایس اکشن آن است. به این معنی که تغییرات قابل توجه در حجم می‌تواند به حرکت‌های آتی قیمت منجر شود.

اندیکاتور حجم تعادلی چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور حجم تعادلی با افزودن حجم در روزهای بسته شدن قیمت بالاتر از روز قبل (روزهای صعودی) و کم کردن حجم در روزهای بسته شدن قیمت کمتر از روز قبل (روزهای نزولی) محاسبه می‌شود. مجموع تجمعی خط OBV را تشکیل می‌دهد که بینش خوبی را در مورد قدرت یک روند ارائه می‌دهد.

1.    اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد: OBV = حجم دیروز + حجم امروز

2.    اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد: OBV = حجم دیروز - حجم امروز

3.    اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز باشد: OBV = حجم تعادلی دیروز

بالا رفتن خط OBV نشان‌دهنده فشار خرید قوی است و روند صعودی را تایید می‌کند. در حالی که پایین آمدن خط OBV نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و یک روند نزولی بالقوه است. واگرایی بین OBV و پرایس اکشن می‌تواند نشانه معکوس شدن روند یا ادامه الگوهای قیمت کنونی باشد.

کاربرد اندیکاتور حجم تعادلی در معاملات کریپتو

معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور حجم تعادلی برای شناسایی فرصت‌های سودآور استفاده کنند. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای انجام معاملات سودآور تشخیص دهند.

1. سیگنال‌های تایید روند

روند قیمت را با مقایسه جهت OBV با پرایس اکشن دارایی بررسی کنید. اگر هردو خط قله و فرود بالاتری داشته باشند، روند به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. اگر هر دو قله و فرود پایین‌تری داشته باشند، احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشت.

2. سیگنال‌های بریک اوت

افزایش OBV در طول یک محدوده معاملاتی نشان‌دهنده انباشت و بریک اوت بالقوه صعودی است. در حالی که سقوط OBV در طول یک محدوده معاملاتی نشان‌دهنده توزیع و شکست احتمالی نزولی است.

3. سیگنال‌های واگرایی

واگرایی منفی (افزایش قیمت، کاهش OBV) در مورد تغییر روند بالقوه هشدار می‌دهد. اما واگرایی مثبت (کاهش قیمت، افزایش OBV) از احتمال معکوس شدن روند حکایت دارد.

به یاد داشته باشید که هیچ شاخص واحدی موفقیت را تضمین نمی‌کند، اما گنجاندن OBV در تجزیه و تحلیل شما می‌تواند درک شما از پویایی بازار را افزایش دهد. همیشه آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید و هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات، زمینه وسیع‌تری را در نظر بگیرید.

بینش‌های کلیدی بر اساس اندیکاتور حجم تعادلی

در اینجا به برخی از بینش‌های کلیدی بر اساس اندیکاتور حجم تعادلی اشاره می‌کنیم.

·       اوج و فرود بالاتر (هم قیمت دارایی و هم OBV) - ادامه احتمالی روند صعودی را نشان می‌دهد.

·       اوج و فرود پایین‌تر (هم قیمت دارایی و هم OBV) - احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشت.

·       افزایش OBV در طول یک محدوده معاملاتی - ممکن است انباشت سیگنال و بریک اوت رو به بالا را نشان دهد.

·       افت OBV در طول یک محدوده معاملاتی - ممکن است نشان‌دهنده توزیع و بریک اوت احتمالی نزولی باشد.

·       قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اما OBV به قله‌های بالاتر نمی‌رسد - از واگرایی منفی حکایت دارد و روند صعودی ممکن است معکوس یا متوقف شود.

·       قیمت دارایی کاهش می‌یابد، اما OBV به سطوح پایین‌تر نمی‌رسد – از واگرایی مثبت حکایت دارد و روند نزولی ممکن است معکوس یا متوقف شود.

معامله‌گران با تجزیه و تحلیل شاخص OBV می‌توانند بینش‌های بسیار خوبی را در مورد روندهای بالقوه بازار ارزهای دیجیتال به دست آورند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

مزایای اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی مزایای بسیار خوبی در تحلیل تکنیکال و به‌خصوص در هنگام معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. بیایید مزایا و نحوه تاثیر این شاخص مهم بر تصمیمات معاملاتی را بررسی کنیم.

1. تایید روند قیمت

یکی از مزایای شاخص OBV توانایی آن در تایید روند قیمت است. با تجزیه و تحلیل داده‌های حجم احتمالا مشخص می‌شود که آیا روند قیمت ادامه دارد یا معکوس می‌شود. اگر شاخص OBV همراه با قیمت‌ها در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. در حالی که کاهش OBV نشان‌دهنده روند نزولی خواهد بود.

2. پیش‌بینی معکوس‌های احتمالی

وقتی خط OBV از پرایس اکشن منحرف می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده معکوس بالقوه در روند باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشد اما OBV در حال کاهش است، فشار خرید تضعیف شده و ممکن است یک معکوس قریب‌الوقوع رخ دهد.

3. شناسایی الگوهای انباشت یا توزیع در بازار

اندیکاتور حجم تعادلی به معامله گران کمک می‌کند تا الگوهای انباشت یا توزیع در بازار را شناسایی کنند. انباشت زمانی اتفاق می‌افتد که پول هوشمند در حال خرید دارایی است. توزیع زمانی اتفاق می‌افتد که پول هوشمند در حال فروش دارایی است.

4. تایید اعتبار بریک اوت از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

نشانگر OBV را می‌توان برای تایید اعتبار شکست از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استفاده کرد. هنگامی که قیمت‌ها به فاصله قابل توجهی از سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد، معامله‌گران می‌توانند برای تایید بریک اوت به اندیکاتور OBV مراجعه کنند. اگر OBV همراه با بریک اوت در حال افزایش باشد، اعتبار بیشتری به این حرکت می‌افزاید و احتمال ادامه روند قیمت را افزایش می‌دهد.

5. شناسایی واگرایی‌های صعودی و نزولی

اندیکاتور حجم تعادلی را می‌توان برای شناسایی واگرایی‌های صعودی و نزولی استفاده کرد. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، اما OBV در حال افزایش است. برعکس، یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در حال افزایش باشند اما OBV به سمت کاهش برود. با توجه به این واگرایی‌ها می‌تواند پرایس اکشن را قبل از وقوع پیش‌بینی کرد و بر اساس آن موقعیت خود را تغییر داد.

6. تفسیر راحت

نشانگر OBV به‌راحتی قابل تفسیر است و می‌تواند توسط معامله‌گران با تمام سطوح تجربه استفاده شود. برخلاف شاخص‌های تکنیکال پیچیده که نیاز به دانش پیشرفته دارند، نشانگر OBV ساده و شهودی است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند به‌سرعت خط OBV را در نمودارهای خود ترسیم کنند و از آن برای تصمیم‌گیری معاملات آگاهانه بهره ببرند.

7. تطبیق‌پذیری

مزیت دیگر اندیکاتور حجم تعادلی را باید تطبیق‌پذیری آن در شرایط مختلف بازار دانست. خواه بازار رونددار، دامنه‌دار یا جانبی باشد، اندیکاتور OBV بینش‌های ارزشمندی را در مورد جریان حجم و پرایس اکشن‌های بالقوه ارائه می‌دهد. بنابراین به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهند.

به طور خلاصه، OBV به شما کمک می‌کند قدرت روندها را بسنجید، معکوس‌ها را مشخص کنید و احساسات بازار را تجزیه و تحلیل نمایید. پس با گنجاندن آن در استراتژی معاملاتی می‌توانید فرآیند تصمیم‌گیری خود را در بازار ارزهای دیجیتال بهبود بخشید.

جمع‌بندی

همان‌طور که می‌دانید، دنیای معاملات ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و روند قیمت‌ها در آن بسیار نامنظم به‌پیش می‌رود. بنابراین شاخص OBV راهی برای سنجش احساسات بازار و اعتبارسنجی روند قیمت به معامله‌گران ارائه می‌دهد. آن‌ها با تحلیل اندیکاتور حجم تعادلی یک دارایی می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و پویایی بازار را بهتر درک کنند.

chaindebrief

makeuseof

investopedia

1. 

6.