شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر حرکت محوری در تحلیل تکنیکال است که سرعت و بزرگی پرایس اکشن‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ساخته شده است، بین صفر تا 100 نوسان دارد. شاخص بیش از 70، شرایط خرید بیش از حد و زیر 30، فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. شناخت اندیکاتور RSI برای تصمیم‌گیری آگاهانه معامله‌گران ضروری است. زیرا مکمل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

محاسبه شاخص قدرت نسبی چگونه است؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم است که به اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت می‌پردازد. این شاخص، مقدار سودهای اخیر یک دارایی را با زیان‌های اخیر آن مقایسه می‌کند تا شرایط خرید یا فروش بیش از حد آن دارایی معین شود. در اینجا توضیح ساده‌ای از نحوه عملکرد اندیکاتور RSI آمده است.

1. محاسبه میانگین سود و زیان یک دارایی در یک دوره انتخابی (معمولا 14 روز) انجام می‌شود. میانگین سود برای روزهایی که قیمت بالاتر به ثبت می‌رسد و میانگین زیان برای روزهایی که قیمت پایین‌تر به ثبت می‌رسد.

2. محاسبه قدرت نسبی (RS) که نسبت میانگین سود به میانگین ضرر است.

3. سپس مقدار RSI با استفاده از فرمول به دست می‌آید.

4. شاخص RSI بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد دارایی است، در حالی که شاخص زیر 30 شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. شاخص زیر 30 می‌تواند نشانه معکوس‌های احتمالی قیمت یا عقب‌نشینی‌های اصلاحی باشد.

شاخص قدرت نسبی بهترین استفاده را در بازارهای دامنه‌دار دارد، زیرا در طول روندهای قوی ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند. این ابزار ارزشمندی برای معامله‌گران است تا به شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات بر اساس پرایس اکشن بپردازند.

رسم شاخص قدرت نسبی به چه شکل است؟

هنگامی که اندیکاتور RSI محاسبه شد، می‌توان آن را در نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد. قدرت و دقت RSI با تعداد روزهای بالاتر و بیشتر افزایش یافته و با تعداد روزهای کمتر کاهش می‌یابد. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، شاخص RSI در طول یک روند صعودی و برای دوره‌های طولانی می‌تواند در منطقه بیش از حد خرید باقی بماند.

به طور مشابه، ممکن است در طول یک روند نزولی برای دوره‌های طولانی در منطقه اشباع فروش به سر ببرد. این رفتار می‌تواند برای تحلیلگران و معامله‌گران تازه‌کار کمی گیج‌کننده باشد، اما درک این شاخص در چارچوب روند فعلی آن می‌تواند به روشن شدن این الگوها منجر شود.

چرا شاخص قدرت نسبی مهم است؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) به چند دلیل زیر ابزاری حیاتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

·       به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را تشخیص دهند.

·       می‌تواند با نشان دادن واگرایی از پرایس اکشن، یک روند معکوس روند بالقوه را نشان دهد که برای پیش‌بینی تغییرات بازار حیاتی است.

·       قدرت یک روند را تایید می‌کند. اگر تغییرات قیمت توسط RSI تایید نشود، ممکن است نشان‌دهنده ضعیف بودن روند باشد.

·       به تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نقاط ورود و خروج از معاملات کمک می‌کند و استراتژی‌های معاملاتی را بهبود می‌بخشد.

·       می‌توان آن را برای تایم فریم‌های مختلف تنظیم کرد و در کلاس‌های دارایی‌های گوناگون قابل استفاده است.

·       اغلب به عنوان مکمل سایر اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود تا دید جامع‌تری از بازار ارائه کند.

یک معامله‌گر با شناخت و استفاده صحیح از شاخص RSI می‌تواند توانایی خود را برای حرکت با اطمینان و دقت بیشتر در پیچیدگی‌های بازار بهبود بخشد. قدرت نسبی یک شاخص قدرتمند است که اگر به‌درستی تفسیر شود، به تصمیمات تجاری آگاهانه و سود بردن از فرصت‌های بالقوه ختم خواهد شد.

خرید یا فروش بیش از حد به چه معنا است؟

به طور معمول، زمانی که اندیکاتور RSI از 30 عبور می‌کند، نشان‌دهنده یک فرصت صعودی است. اما زمانی که شاخص قدرت نسبی از بالای 70 عبور کند، یک فرصت نزولی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک دارایی در حال خرید بیش از حد یا ارزش‌گذاری بیش از حد است. این موضوع به طور بالقوه نشان‌دهنده یک روند معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت خواهد بود.

برعکس، یک قرائت RSI 30 یا کمتر نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد فروخته شده یا ارزش‌گذاری کمتری دارد. شرایط خرید بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی از ارزش ذاتی آن فراتر رود. ارزشی که معمولا توسط تحلیل تکنیکال یا بنیادی تعیین می‌شود. معامله‌گرانی که سیگنال خرید بیش از حد را مشاهده می‌کنند، اصلاح قیمت یا معکوس شدن روند را پیش‌بینی کرده و تصمیم به فروش ارز دیجیتال خود می‌گیرند.

به طور مشابه، شرایط فروش بیش از حد نشان‌دهنده این است که یک دارایی دیجیتال زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شود. معامله‌گرانی که انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را دارند، ممکن است تحت این شرایط به خرید آن ارز دیجیتال بپردازند.

واگرایی شاخص قدرت نسبی به چه معنا است؟

واگرایی شاخص قدرت نسبی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص RSI در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. این امر نشان‌دهنده تغییر احتمالی در پرایس اکشن دارای قبل از آشکار شدن آن است. این حالت می‌تواند به دو شکل واگرایی صعودی و واگرایی نزولی رخ دهد.

·       واگرایی صعودی (خرسی) - زمانی اتفاق می‌افتد که RSI افزایش فروش را نشان می‌دهد. بنابراین به دنبال آن یک حرکت صعودی آغاز می‌شود، حتی اگر قیمت همچنان به سمت پایین‌ترین حد خود ادامه دهد. این الگو حاکی از افزایش حرکت صعودی است. بریک اوت در بالای قلمرو فروش بیش از حد می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت خرید جدید باشد.

·       واگرایی نزولی (گاوی) - زمانی اتفاق می‌افتد که RSI خرید بیش از حد را ثبت می‌کند. بنابراین پس از آن یک حرکت نزولی به ثبت می‌رسد، در حالی که قیمت در ابتدا به اوج‌های بالاتر می‌رسد. این الگو نشان‌دهنده تضعیف حرکت صعودی و پتانسیل حرکت نزولی قیمت خواهد بود.

نمودار زیر مثالی از یک واگرایی صعودی است که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، در حالی که قیمت به پایین‌ترین مقدار می‌رسد. این واگرایی یک سیگنال معتبر است، اگرچه چنین واگرایی‌هایی در یک روند بلندمدت پایدار نادر خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی چه محدودیت‌های دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور گسترده در تحلیل تکنیکال و ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. اما بسیار مهم است که از محدودیت‌های آن نیز آگاه باشید.

·       سیگنال‌های نادرست - می‌تواند سیگنال‌های کاذب را در طول روندهای قوی تولید کند. زیرا ممکن است برای دوره‌های طولانی در مناطق خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

·       ماهیت واپس‌گرا - به عنوان یک شاخص فقط پرایس اکشن‌های گذشته را منعکس می‌کند. بنابراین ممکن است سیگنال‌های به‌موقع را در بازارهای به‌سرعت در حال تغییر ارائه نکند.

·       واگرایی قیمت - گاهی اوقات از تغییرات قیمت واقعی منحرف می‌شود و نشانه‌های گمراه‌کننده در مورد شرایط بازار ارائه می‌دهد.

·       تمرکز کوتاه‌مدت - محاسبه استاندارد RSI از یک دوره 14 روزه استفاده می‌کند. بنابراین معمولا روندهای بازار بلندمدت را به طور کامل نشان نمی‌دهد.

·       تاکید بیش از حد بر تغییرات قیمت - صرفا بر تغییرات قیمت، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل مانند حجم یا زمینه بازار تمرکز دارد.

·       وابستگی به محدوده بازار - در بازارهای دامنه‌دار بهترین عملکرد را دارد، اما در بازارهای پرروند کمتر موثر است.

معامله‌گران باید از اندیکاتور RSI همراه با سایر شاخص‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار استفاده کنند.

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. این شاخص به عنوان یک نوسانگر مومنتوم، سرعت و تغییر پرایس اکشن‌ها را بین 0 تا 100 نوسان اندازه‌گیری می‌کند. RSI بالای 70 نشان‌دهنده خرید بیش از حد و زیر 30 نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. با این حال، استفاده از RSI همراه با سایر اندیکاتورها قابل اطمینان‌تر بسیار مهم است، زیرا گهگاه می‌تواند سیگنال‌های کاذب ایجاد کند.

investopedia